Nesta sagte in einem Instagram Live Video mit seinem Ex-Azzurri-Kollegen Christian Vieri: "Am liebsten hätte ich Lazio niemals verlassen. Damals wollte ich nirgendwo hin. Wir hatten einmal ein Freundschaftsspiel in Spanien gegen Real Madrid. Später kam Fernando Hierro beim Mannschaftsbus auf mich zu und sagte: 'Du musst zu Real Madrid wechseln. Was willst du bei Lazio?'"
Der gebürtige Römer Nesta aber hatte kein Interesse daran, die Biancocelesti für Real zu verlassen und entgegnete nach eigenen Angaben: "Bist du verrückt? Ich bin ein Lazio-Spieler."
Nesta spielte 17 Jahre lang für Lazio und war der Spielführer des Klubs, ehe finanzielle Probleme schließlich zu seinem Abgang führten. 2002 entschied sich der Verein, sein Aushängeschild für rund 30 Millionen Euro an den Serie-A-Rivalen AC Mailand abzugeben.
"Es passiert einfach. Die Krise war so schlimm, dass ich an Milan verkauft wurde", erinnerte sich der einst so elegante Innenverteidiger. "Am Ende bin ich dankbar. Denn Milan erlaubte es mir, mir in Europa einen Namen zu machen. Wir haben viele tolle Dinge erreicht."
In Mailand bildete Nesta mit Paolo Maldini jahrelang eine herausragende Defensivzentrale. Zehn Jahre lang spielte der Weltmeister von 2006 für Milan und gewann mit dem Klub unter anderem zweimal die Champions League. Heute arbeitet er als Trainer beim Serie-B-Verein Frosinone Calcio.